200629_先週の利益を返上中

最近仕事のモチベーションが下がりつつあるのが非常に悲しいが、その分FXにかける時間は長くなっている。先週、大きく利益を上げることができたが、正直ビギナーズラックであると感じている。実際に今週大きく利益を返上した。

そういったこともあって、資金管理の勉強をしていきたいと思って、何冊か本を読み始めている。またその本たちの紹介はしたいとは思っているが、内容として共通しているのは投機であるということをまず認識して、どれだけの期待利益に対してどれだけのリスクをとろうとしているのかを明確にせよということである。

具体的には、相場に絶対はなくて、どっちに動くかなんて正直分からない。その前提に立ったうえで、我々は少しでもトレーディングエッジを見いだせる部分を探して、統計的に期待値がプラスとなるシステムを構築する必要がある。それらのシステムは個々のトレードでは勝つか負けるかはわからないが、トレード数を重ねることによってプラスになると確信が持てるというものである。

そういった前提を持っていると確率的な思考をしなければならないことに気づく。つまり、統計を取っていくとトータルではプラスになるということが分刈るということである。しかし、たとえトータルプラスだったとしても勝率が30%であるならば、損失が続くこともあるのでその際に口座破綻をしないように気を付けなければならない。

例えば、勝率30%であれば10回に7回は負けるわけなので、人間の単純な考えだと連敗しても10連敗はしないだろうという感覚になると思う。しかし、計算してみると10連敗は3%の確率で発生することが分かる。ちなみに20連敗も0.1%の確立で発生する。

もし週に20回トレードするならば、年間でおおよそ1000回のトレードをするわけであるから、1年に一回は20連敗する可能性があるということだ(厳密な計算は吹っ飛ばしている)。その際には、一度のトレードのリスクを3%にしていると半分以上の資産が毀損することになる。そうなると破綻はしないものの、復帰するまでにかなり長い時間がかかることになる。

もちろんこの辺りについても受け入れられるリスクとの兼ね合いではあると思う。相場環境的に大きく異なってくると思う。そのあたりの自分の基準を明確に作っていく予定である。

今週のトレードについて。
大きくは動かない週となり、トレード的にもかなり厳しい週となった。結果としては、先週計上した利益を半分ほど市場に返上することとなった。その原因としては、エントリーの厳選が甘くなったために、勝率が大きく低下したことだと考えている。

負けトレード		勝ちトレード
-57288	-23.9	41614	17.3
-4392	-1.8	114998	50.0
-48096	-20.0	16632	7.6
-30312	-12.6	30756	12.8
240	0.2	14040	5.9
-20050	-20.1	176000	80.0
-104424	-43.5
-4415	-2.9
-20020	-20.0
-250	-0.1
-240	-0.1
-48240	-20.1
-19360	-8.8
-20080	-10.0
-46000	-20.0
182	0.1
-25027	-10.0
-980	-0.5
-35725	-14.3
-25050	-10.0
-11875	-4.8
-52130	-20.1
-34025	-13.6	勝率	22%
-1226	-6.1	RRR	2.36
-1	0.0	Total	-206536

今週の反省としては、二つあって安直なトレードが多かったことと、44 pipsの負けがあったことである。先週までのトレンドが強い相場であれば、多少適当なところでポジったとしても伸びる可能性がある。しかし、今週のようなレンジ相場では指値にかかる前に損切りラインまで逆行してしまう。

そして、そのあとに建値に戻ってくる。そういったことが繰り返されるとちょっと損切りしなくてもいいんじゃないかという思考にとらわれる。そして、とどめの強烈な逆行。なんとか、44 pipsに収めることができたのはまだ褒められる点ではあった。そのまま80 pipsほどまで逆行したので、そこで損切りさせられると考えると恐ろしい。

やはりレンジとトレンドと取引の方法を二つ持っておく必要は感じている。ただ、そこまでうまくできるかというとそうでもないだろうとも思う。そもそも、今がレンジなのか、トレンドなのかというのは判断するのは非常に難しいし、レンジと思った段階でトレンドに変わるなどということはよくあることだと思う。私のトレードシステムはトレンドが出た際に利益を伸ばすことができるシステムなので、そこに集中すべきという考えもある。簡単には答えが出ない問題だと思うので、じっくりと考えていきたい。

来週は先週の高値を越えられるかどうかに注目して難しそうならば、ショート目線で考えていきたい。