トレードの反省点(2022年上期)

2022/9/24 2022/9/25 投資 43

トレードの分析結果をメモ的に記録しておく。一番に言えるのが損大利小、大きいロットを張ったときの負け額が大きい。分布にしてみるときれいなプロスペクト理論のグラフになっていることが分かった。

勝ちの保有時間と負けの保有時間を比較した際に、勝ちの場合はLotと保有時間の相関係数が-0.15, 負けの場合は-0.06となっている。微妙な差ではあるが、勝ちの場合の方が大きなロットを持った際に保有時間が短くなる傾向にあると言い換えられる。大きいロットで含み損の期間が長くなりがちになるため、プロスペクト理論のようなグラフになるのだと思われる。

ほかにはそれぞれの損益額と獲得Pipsを比較した際に、勝ちの場合は相関係数が0.40であるのに対して、負けの場合は0.73となっている。つまり、負けの場合は損益額と獲得Pipsの相関が高いと言える。負けの方が獲得Pipsとの相関が強いということは、勝ちの時にチキン利食いが多くなっているか、あるいは大きく張りすぎたときに負けの時には切れなくなっていると考えられる。要するに損大利小になっている傾向を示している。

そう考えると負けでは高いロットで大きく負けるという最悪のプロスペクト理論を再現しているのも納得といえる。特に負けの部分でルール無視で損切りせずに放置したものがロスカットされるというケースがいくつかあった。その損失額が全体の損益額に大きく影響を与えていることが分かった。

あと特徴的なのは獲得Pipsと保有時間の相関で、勝ちでは0.57と高いのに対して、負けは0.04と相関がないことである。ここはあんまり原因が分かっていない。保有時間が長いとPips幅が大きくなるのは分かるが、負けではそういう相関がない。

分析するまでもなくわかるのだが、いずれにせよ損切りをきっちりするということが非常に大事。自分のトレードを振り返っていると逆張りで利益を出している例が多い。スイングでトレンドフォローのルールに従ってトレードするよりも、デイで逆張りでトレードする方が期待値が高いことが分かった。トレンドフォローでダメなのはロットの管理がうまくないんだと思う。値幅が大きくなるので、その分のロットを落としてやらないといけないのに、押し目とかでエントリーして逆行する。逆行したときに額が大きくなるので、切れなくなる。そういったパターンが多いと思う。

今年の上半期はとんでもない半年だった。2, 3月で今までにないくらい大きく稼いで、それを4, 5月で吐き出す＋さらにマイナスになる。何とか8, 9月で挽回して今のところ年収支でプラスまで持っていくことができた。本当に4月はしんどかった。もう二度とあんな思いはしたくない。けれどどこかであの思いはしないと自分の考え方は変わらないと思った。適当にやってもそれなりに勝てるときがあるので、どうしても相場を甘く見てしまう。それでは長期に継続して資産を増やしていくことは難しい。チャンス相場はそんなに多くないし、全ての相場状況で利益を残すことは難しい。そういった当たり前のことを積み上げていくことがたいせつなのだろう。